O primeiro passo é fazer normalmente as 15 Daedric Quests e conseguir os 15 Daedric Artifacts.
Podem acontecer duas coisas: ou você ganha a conquista, ou não. E a maioria não consegue ganhá-la.

Não é necessário manter os artefatos em sua posse. Mas não recomendo vendê-los.

1. Azura's Star ou The Black Star
   
2. Dawnbreaker
   
3. Ebony Blade
   
4. Ebony Mail
   
5. Mace of Molag Bal
   
6. Masque of Clavicus Vile
   
7. Mehrunes' Razor
   
8. Oghma Infinium
   
9. Ring of Namira
   
10. Sanguine Rose
    
11. Savior's Hide e/ou Ring of Hircine
    
12. Skull of Corruption
    
13. Spellbreaker
    
14. Volendrung
    
15. Wabbajack

A provável causa para não ter conseguido a conquista, é que um dos artefatos está bugado, mas não se sabe qual deles que é. Logo, apesar de ter os 15 artefatos, pro jogo você só tem 14.

Dizem que se você conseguir o 'Savior's Hide' e o 'Ring of Hircine', na quest 'Ill Met By Moonlight', você conseguirá resolver o problema que eu informei no 'Aviso 2'. Pois, assim, você terá 16 artefatos. Há vários videos no youtube de como fazer isso. Indico este video:
https://www.youtube.com/watch?v=77CPKXU1bCI

Se você não conseguiu a conquista, siga os passos a seguir:

Salve o jogo.
Você tem que colocar 5 códigos, um por vez:

1. resetquest da01
   
2. coc azurasstarinterior01
   
3. prid 00028ad5
   
4. resurrect
   
5. moveto player

Ao fazer isso, você vai voltar para dentro da estrela Azura e você terá que matar Malyn Varen de novo.


Ao limpar o interior da estrela você será teletransportado. Se na primeira vez você levou a estrela para Aranea, você será teletransportado para ela. Você deve falar com ela de novo e conseguir outra Azura's Star.




Se você levou a estrela para Nelacar, você será teletransportado para ele e deverá falar com ele, conseguindo outra The Black Star.











Se você fez as 15 quests, conseguiu os 15 artefatos e fez esses passos acima, você deverá conseguir agora o achievement Oblivion Walker.

Caso você ainda não conseguir, tente novamente esse passo.

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Fonte: http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=2540730

The first step is do the 15 Daedric Quests and get the 15 Daedric Artifacts.
Two things can happen: you win the achievement or not. And probably you'll not receive it.

You don't need to maintain the artifacts in your possession. But i don't recommend selling them.

1. Azura's Star or The Black Star
   
2. Dawnbreaker
   
3. Ebony Blade
   
4. Ebony Mail
   
5. Mace of Molag Bal
   
6. Masque of Clavicus Vile
   
7. Mehrunes' Razor
   
8. Oghma Infinium
   
9. Ring of Namira
   
10. Sanguine Rose
    
11. Savior's Hide and/or Ring of Hircine
    
12. Skull of Corruption
    
13. Spellbreaker
    
14. Volendrung
    
15. Wabbajack

The possible cause for not win the achievement, it's because there's a bug in one of the artifacts, but it isn't known which one it is. So, despite having the 15 artifacts, for the game you only have 14.

I saw some comments that say if you get the 'Savior's Hide' and the 'Ring of Hircine' in quest 'Ill Met By Moonlight', you can solve the problem that I informed in the 'Warning 2', because you'll have 16 artifacts. There is a lot of videos about this in youtube. I recommend this video:
https://www.youtube.com/watch?v=Aw2DMnu4MjY

If you didn't win the achievement, follow these steps:

Save the game.
You have to activate 5 codes, one by one:

1. resetquest da01
   
2. coc azurasstarinterior01
   
3. prid 00028ad5
   
4. resurrect
   
5. moveto player

After activating the codes, you will return into the Azura star and you have to kill Malyn Varen again.


After cleaning the inside of the star, you'll be teleported. If the first time you brought the star to Aranea, you'll be teleported to her. You should talk to her again and get another Azura's Star.




If you brought the star to Nelacar, you'll be teleported to him. You should talk to him and you'll receive another Black Star.











If you did the 15 quests, got the 15 artifacts and made these steps above, you should receive the achievement Oblivion Walker. If you don't, try again these steps.

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Source: http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=2540730